Cas client pour Natixis
VaR IRC
Localisation
Paris
Domaine fonctionnel du projet
La prestation consiste à rédiger les documents et à mener les études et simulations nécessaires pour répondre aux recommandations du régulateur sur la VaR stressée et l'IRC.
La prestation porte égalements sur les études complémentaires sur les facteur de risques pour la VaR CVA (paniers de CDS crédits).
La prestation porte égalements sur les études complémentaires sur les facteur de risques pour la VaR CVA (paniers de CDS crédits).
Environnement technologique
R, Matlab Unix/Linux, Base de données (Acces, architectures IT)
Description détaillée du projet
Production économétrique pour la VaR marché, IRC, CVA et l’EEPE.
Le projet requiert une aisance avec les outils informatiques (unix/linux) et de bonnes compétences en données de marché et en statistiques ….
Environnements Fonctionnelles:
-Sources de données de marché (Markit, Bloomberg…)
-Algèbre Linéaire, Statistique et calcul numérique
-Produits dérives Crédit ((CDS, CDS index, CDS index tranches, CDS Nthloss, CDS NthToDefault, CDS d’ABS, etc).
Freins et clés de succès
Objectif : Fiabiliser l'analyse quantitative
Action : Brain storming pour la production de la VaR
Résultat : Validation des modèles et mise en place
Action : Brain storming pour la production de la VaR
Résultat : Validation des modèles et mise en place